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尤度とは?

ゆうど

あるパラメータ値のもとで観測データが得られる確率(確率密度)の値を指す概念です。

尤度 L(θ|X) は、パラメータθが与えられたときに観測データXが生じる確率(または確率密度)で、θの関数として扱う。尤度を最大にするθを最尤推定値(MLE)という。ベイズ統計では事前分布と組み合わせて事後分布を求める際にも用いる。

使い方・例文

コインの表確率を推定するとき、観測データ(7表3裏)のもとで尤度が最大になるのがθ=0.7であった。

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