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多変量正規分布とは?

たへんりょうせいきぶんぷ

複数確率変数相関をもちながら正規分布に従う多次元の確率分布。

多変量正規分布N(μ・Σ)とは平均ベクトルμと分散共分散行列Σで特徴づけられるd次元の連続確率分布で、すべての1次元の周辺分布・条件付き分布も正規分布になる。

使い方・例文

身長と体重を同時にモデル化するとき二変量正規分布が用いられる。

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