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インプライドボラティリティとは?

いんぷらいどぼらてぃりてぃ

オプション市場価格から逆算した将来の価格変動予測。

オプション市場価格をブラック・ショールズ式などに代入して逆算したボラティリティで、市場参加者の不確実性・恐怖の度合いを反映し「恐怖指数」VIXの計算にも使われる。

使い方・例文

市場の不安が高まるとインプライドボラティリティが急上昇しオプションの価格も上がる。

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