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最大尤度推定とは?

さいだいゆうどすいてい

観測データが最も得られやすくなるパラメータを求める推定法。

最大尤度推定(MLE)とは観測データxのもとで尤度関数L(θ)=P(x|θ)を最大にするパラメータθを推定値とする手法で、大標本で不偏・有効性・一致性をもつ。

使い方・例文

コイン投げの成功確率のMLEは成功回数/試行回数で与えられる。

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