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多重共線性とは?

たじゅうきょうせんせい

回帰モデル説明変数間に強い線形相関がある問題。

多重共線性は複数説明変数が互いに強く相関しているために回帰係数の推定が不安定になり標準誤差が膨らんでVIFが大きくなるという線形回帰における問題。

使い方・例文

VIFが10を超える変数に多重共線性が疑われたためリッジ回帰を採用した。

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