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マルコフ連鎖モンテカルロ法とは?

まるこふれんさもんてかるろほう

複雑な確率分布からサンプリングするためのMCMC手法の総称。

マルコフ連鎖モンテカルロ法はメトロポリス・ヘイスティングス法やギブスサプリングなどを用いて直接サンプリングが難しい高次元事後分布から系列的に標本を生成する計算的手法。

使い方・例文

ベイズ階層モデルのパラメータ推定にマルコフ連鎖モンテカルロ法を用いて事後分布を近似した。

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