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デュレーションとは?

でゅれーしょん

債券金利感応度を示す加重平均回収期間。

債券キャッシュフロー現在価値で加重した平均回収年数で 金利変動に対する価格変動の大きさを測る指標。

使い方・例文

デュレーションが長い債券ほど金利上昇時の価格下落が大きい。

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