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移動平均モデルとは?

いどうへいきんもでる

過去誤差項の線形和で現在の値を表すMAモデル。

移動平均モデルはMA(q)と表記し現在の観測値を過去q個の白色雑音誤差の線形結合で表す時系列モデルで自己相関関数を使って次数qを決定する。

使い方・例文

MA(1)モデルで株価の短期的な変動をモデル化した。

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