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ボラティリティ・スマイルとは?

ぼらてぃりてぃすまいる

行使価格によってインプライドボラティリティが変化する現象。

オプション市場でアット・ザ・マネーから離れた行使価格ボラティリティが高くなるU字型のパターン

使い方・例文

株式オプションにはボラティリティ・スマイルではなくスキューが観察される。

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