ストレステストとは？
すとれすてすと
ストレステストとは、金融機関やシステムが極端な悪条件下でどれほど耐えられるかを検証するシミュレーション手法で、リスク管理や規制上の健全性審査に広く使われます。
ストレステスト（stress test）とは、通常の想定を大幅に超えた極端なシナリオ（経済危機、株価暴落、大規模災害など）を仮定し、そのもとで金融機関やシステムが損失をどの程度被るか、あるいは機能を維持できるかを定量的に検証する手法です。
金融分野では、銀行が大幅な景気後退や不動産価格の急落、信用収縮といった悪条件に直面した場合の自己資本への影響をシミュレーションします。中央銀行や規制当局（米国のFRB、欧州のEBA、日本の金融庁など）が定期的に実施するほか、各金融機関も内部管理目的で行います。
ストレステストの主な要素は以下のとおりです。
- シナリオ設定：基本シナリオと極端な悪化シナリオを複数用意する
- 感応度分析：特定の変数（金利・為替・株価など）の変動による影響を測る
- 損失推計：信用損失・時価変動損失などを積み上げる
- 資本充足性の確認：ストレス後の自己資本比率が最低基準を満たすか評価する
IT・システム分野でも、高負荷状態でのソフトウェアやインフラの動作検証を「ストレステスト」と呼びます。金融危機後に規制当局の审査ツールとして重要性が増し、今日では健全性確認の代名詞的な用語になっています。
使い方・例文
「欧州中央銀行のストレステストで一部の銀行が資本不足と判定され、増資計画の策定が求められた」という形で、金融規制・リスク管理のニュースでよく登場します。
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