確率測度とは？

かくりつそくど

標本空間上の事象に対して0以上1以下の確率を対応させる測度のことです。

確率測度とは、標本空間Ωとσ-加法族F上に定義される測度Pであって、①P(Ω)=1、②非負値、③可算加法性という3条件を満たすものをいう。コルモゴロフの公理論的確率論はこの構造を基礎とする。確率変数・期待値・条件付き確率はすべて確率測度を用いて厳密に定義される。